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    聊一聊数字货币市场与量化交易模型

    2018-12-18 09:23:59 和讯科技 

      量化交易是李逵还是李鬼?

      相信身处币市的大家都不会对”量化交易“这四个字感到?#21543;?#21543;。毕竟这么久以?#21019;?#30528;”量化交易,稳赚不赔“旗号高价吸引粉丝加入知识星球的组织还是不少的。不过虽然大家都对”量化交易“耳熟能详,但是殊不知币市中的大多数所谓的量化交易学派都是”李鬼“罢了。真正的量化交易学派的得道者大概率是不会为了些入群费或者知识星球费用而吆五呵二的。毕竟人家随随便便就可以靠量化交易稳定套利,拉人还不如弄个小基金赚钱,还不需要抛头露面。那么事实上到?#36164;?#20040;是量化交易模型呢?量化交易模型又是否真的适合我们的币市呢?哈哈各位看官别?#20445;?#19988;听我徐徐道来.......

      什么是量化交易模型?

      量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额?#25214;?#30340;多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂?#28982;?#24754;观的情况下作出非理性的投资决策。量化交易模型能够把数理统计学应用于科学数据,以使数理统计学构造出来的模型得到经验上的支持,并获得数?#21040;?#26524;。这?#22336;?#26512;是基于理论与观察的并行发展,而理论与观测又通过适当的推断方法而得以联系。换句简单的话说,量化交易模型就是把金融市场的历史走势和数据函数化和图像化,并通过这些函数和?#24613;?#21019;造出一些金融工具。

      量化交易学派的引路人

      大家都知道?#22836;?#29305;是投资大神吧,于是可能很多人都会觉得他是股场杀神,数学天才。但事实上?#22836;?#29305;本人并不是金融市场中的投机者,其只是一个价值投资领域的投资者。之所以其称之为股神,不在于其很会炒股,而是因为他可以依?#31185;?#38271;远的战略远光选到最为稳妥且投资回报高的股票。可事实上还有一个不为人知的股神,他所管理的基金的年平均?#25214;?#29575;是?#22836;?#29305;的两倍之多,同时他也是量化交易系统化的开山鼻祖,一位数学天才。他的名字叫詹姆斯·西蒙斯,是哈佛大学的一位数学教授。西蒙斯取得成功的关键在于其定量投资的数学模型。他通过大量的搜集数据,并设计进入很多参数指标等等影响股价的因素,再通过电脑进行筛选,并据?#31169;?#34892;不带任何主观情绪的跟踪分析,在控制风险的前提?#29575;?#29616;?#25214;?#30340;最大化,在低位买进,在高位抛出的波段操作。这也就逐渐演变为我们如今所谓的量化交易模型的轮廓了。

      量化交易与币圈的渊源

      说起我第一次在币圈听到打着量化交易学派的名头高价开微信群的时候正是2017年末大牛市之时。虽然早前就有不少做量化稳定套利的组织,但那些大多比?#31995;?#35843;。那时候因为是第一次听说,加上其宣传的方式很是诱人,所以我也就给了入群费进去体验了一下。结果想必大家也能猜到,那群里的操作大多都是不?#31185;?#30340;。最不?#31185;?#30340;就是其竟然在BTC最高点的时候怂恿我们梭哈,说BTC会继续再创历史。然而这样的群远不止这一个,少则几百多则几千的交易群数不胜数,也就现在熊市阶段可能没有那么疯狂了。在牛市的时候跳大神的人比比皆是,毕竟那时候买啥啥涨,能买到跌的我都服。现在依然还有打着量化交易旗号招摇?#36130;?#30340;人。虽然可能?#34892;?#30340;确是?#34892;?#21151;底?#27169;?#20294;什么年化?#25214;?000%这种是不是宣传的真有点太过分了?

      量化交易真的适合币圈吗?

      在我看来量化交易在币市的应用应该分为三种,一种是散户人为操作?#27169;?#36825;种一般投?#25163;?#26399;长,在于利用技术指标达到最稳健最可观的?#25214;妗?#19968;种是机器操作?#27169;?#36825;种一般在于”追涨杀跌“。这里的”追涨杀跌“是指在大趋?#35780;?#20020;时迅速买入和卖出,一般周期很短,基本0风险。还有一种是庄家结合计算机共同操作?#27169;?#19968;般是职业的操盘团队,有资金有实力。其利润来?#20174;?#23545;散户的来回收割。这三种当?#24515;兀?#21518;面两种都是切实可行?#27169;?#32780;且在币市屡试不爽。现在甚至已经有一些量化团队开始筹备自己的数字货?#19968;?#37329;了都,可想而知这还是能赚不少的。而散户运用量化交易模型在币市事实上却不一定可行了,那么这是为什么呢?

      为何散户不适合在币圈量化交易

      其实理由很简单,因为数字货币市场太小了。当一个金融市场非常小的时候,只需要很小的资金就可以去轻松调控它的秩序。所以在币圈基本上可以庄家说一就是一,庄家说二就是二。而且一个市场资金不大的金融市场,其量化指标的准确性也就非常低。比如说可能在A股如果需要去人为操控制造一个KDJ金叉需要调用过千万的资金,但在币圈可能只需要不到一百万就可以去做一个假金叉,这也被称作”骗线“。因为币市的深度和成交量都非常有限,这也使得其技术指标非常的敏感且多动。基本上日线级别以下?#21215;?#26415;指标都是很容易认为调控的。那么在这样的大前提下,对于散户而言在币市以量化指标为工?#21510;?#38590;实现最大化盈利。

      量化交易的常用指标

      量化交?#23383;?#26631;中散户最常用的指标应该可以说就是MACD指标了。因为一般来?#24213;?#20026;散户能够运用到的量化交易方法只能从统计层面出发,算法层面一般只能由计算机完成。所以在科学统计上历代经济学家也就根据市场规律总结出了不少指标工具。而MACD是用于判断反转趋?#39057;模?#19968;般趋势形成就很难逆转。虽说MACD指标可以算是金融市场中准确?#39318;?#39640;的量化指标之一了,但事实上在币市MACD指标也不见得那么精准,因为其实从数学的角度来说,MACD指标的形成与交易量的力量有关。如果一个较小的市场其MACD的背离走势也就没有那么真实。所以一般来说在币市小时级别的MACD背离不一定会真的带?#21019;?#30340;趋势反转。

      

      不运用量化指标我们应该运用什么分析币市?

      今年可以说是我开始投资以来踩雷最多的一年,总结了一下自己遇到的问题主要就是一点:没有及时的止损。这也是我想和大家强调的一点,就是在币市我们所有?#21215;?#26415;指标都应该服务于降?#22836;?#38505;,学会在合适的时机放手。很多人都希望能够运用技术指标来抄底,可事实?#38505;?#27491;做到的人少之又少。而更多的是套牢在山腰,最后又不及时止损从而一错再错。所以在币市,我觉得我们还是需要去依靠量化指标来辅助我们判断。虽然不能完全依靠技术指标的硬性标准去买入,但一定要严格规定止损点位。即使不规定固定的止损线,也一定要从盘面角度做到破位止损。

      

      币市的投?#20107;?#36753;

      曾听朋友说起过一个关于他自己的趣事,他也算是在诸多?#26102;?#24066;场打拼过?#27169;?a href='http://hk.stock.hexun.com' target='_blank'>港股,A股和大宗期货都有涉猎。他在9.4后入场,在币市各?#25351;?#26679;的骚操作,波段抄底逢高出逃一气呵成。在牛市中短短几个月吃到?#31169;?#36817;5倍的利润。结果他到头来复盘他的操作过程,发现如果他从头到尾什么都不做,其利润将超过20倍,然后他就开始陷入了深深的自?#19968;?#30097;。这段经历虽然实属偶然,但它也告诉我们一个道理,就是即使你有再好的交易功底,在币市面前也不一定能让自己的?#25214;?#26368;大化,甚?#20102;?#21487;能一顿操作还不如不操作。所以我根据自己的经验总结了几个币市投?#20107;?#36753;,主要针对两类不同的人群。对于轻?#26102;?#25237;资者,应该敢于操作善用杠杆,用高风险求高?#25214;妗?#32780;对于重?#26102;?#25237;资者应该多看少动,着眼于入场品种与入场时机。尽量做到一次买入一次卖出完成整个套利过程。

     

    来源:财路网

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